Торгуя на различных финансовых рынках, трейдеры всегда пытаются отфильтровать заведомо убыточные сделки. Изначально использование средней цены казалось наиболее приемлемым решением проблемы. Впоследствии возникли различные индикаторы, применяемые инвесторами в разнообразных торговых стратегиях.
Одним из наиболее распространенных индикаторов с уверенностью можно назвать Moving Average, как принято считать, дающий трейдерам наибольший заработок на Forex по сравнению с другими инструментами. Этот индикатор также называют скользящей средней.
Процесс торговли с использованием скользящей средней
Скользящая средняя — проверенный временем инструмент, основанный на анализе рассчитанных средних цен актива. Положение тренда относительно Moving Average (МА) наглядно показывает настроения инвесторов на рынке — приверженцы бычьей тенденции осуществляют трейдинг выше данного индикатора, сторонники медвежьей — ищут свою прибыль под ним.
Скользящая средняя является основой для других индикаторов, применяющихся в техническом анализе. Яркий пример — MACD и полосы Боллинджера. Мувинги имеют один недостаток — сигналы, исходящие от них, поступают с запаздыванием. Однако существенное преимущество МА — торговля в направлении текущего тренда. Это видно на экране терминала после прорыва линии Moving Average.
Трейдинг с использованием скользящей средней понятен даже новичку. В качестве инструмента выбирают мувинг с периодом 21 день. При пересечении его ценовым трендом снизу вверх следует удостовериться, что свеча закрылась выше линии индикатора. Уже на следующей бычьей свече можно входить в сделку на покупку. Страховочный Stop Loss выставляется чуть ниже предшествующего локального минимума.
Когда тренд пересекает линию мувинга сверху вниз, следует дождаться закрытия свечи под ней и на следующей медвежьей свече открыть ордер на продажу. Stop Loss выставляется чуть выше ближайшего локального максимума. На старших таймфреймах сигналы на покупку или продажу более надежны.
Случаются и ложные прорывы Moving Average. В этом случае возможны потери средств с депозита инвестора. Чтобы отфильтровывать ложные сигналы на вход в рынок, следует дополнительно установить на график выбранного актива стохастический осциллятор. Опытные трейдеры отмечают, что иногда после прорыва скользящей средней, цена опять возвращается к ней, после чего вновь устремляется в обратную сторону с новой силой.
Следует помнить, что основное назначение мувингов — определение направления и силы ценовой тенденции. Продолжительный ценовой рост (более ста дней) свидетельствует о наличии сильного, устойчивого бычьего тренда. Если такое же продолжительное время наблюдается снижение тенденции, то это только подтверждает ее медвежий характер.
От настроек длительности периода Moving Average зависит анализ тренда выбранного актива. Чем большее число стоит в настройках индикатора, тем более длительный период тенденции он анализирует и, соответственно, дает более надежный сигнал на вход в рынок. Уменьшение этого числа повышает неточность анализа, давая множество ложных сигналов («шумов»). Какой же лучше задать период в настройках мувинга? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Каждый трейдер настраивает индикатор под себя методом проб и ошибок.
Не рекомендуется использовать Moving Average в торговле при боковом тренде. Обычно такие эксперименты заканчиваются крупными финансовыми убытками и, как следствие, разочарованием в возможности заработка на финансовых рынках.
Методы торговых стратегий на скользящих средних
Существует множество различных стратегий с использованием Moving Average. Они дают эффект в трейдинге, когда рынок наиболее динамичен.
Один из самых распространенных методов — пересечение двух и более скользящих средних. В одном индикаторе настраивается меньший период, в другом — больший. На примере пары GBPUSD (часовой таймфрейм) можно рассмотреть заключение сделок на покупку и продажу с использованием данной стратегии.
МА синего цвета с периодом 3 — линейная взвешенная (Linear-Weighted), применяется к ценам закрытия (Close). Параметры второй скользящей коричневого цвета совершенно другие. Период 17, метод построения простой (Simple), применима к ценам Typical Price (HLC/3). Пересечение коричневого мувинга синим сверху вниз дает сигнал к продаже. Stop Loss выставляется чуть выше последней свечи до пересечения. Когда синяя линия пересекает коричневую снизу вверх, трейдерам поступает сигнал к покупке. Stop Loss находится чуть ниже последней свечи до пересечения.
В этой стратегии цели заранее можно не задавать, а перемещать Stop Loss вслед за движением цены.
Следующая стратегия предусматривает использование двух наборов из трех мувингов (каждый), примененных по ценам закрытия, с различным периодом и простым методом расчета. Первый набор используется для анализа графика с недельным таймфреймом и состоит из следующих индикаторов:
- МА с периодом 40. На экране терминала это линия индикатора черного цвета. По толщине она превышает другие линии и помогает инвестору определить основное направление тенденции. Когда цена располагается над этой скользящей, трейдеру следует искать только моменты входа на покупки. Расположение котировок под линией говорит, о том, что нужно искать лишь точки для продаж.
- МА с периодом 8. Окрашена в коричневый цвет.
- Скользящая синего цвета с периодом 4.
Второй набор индикаторов необходим уже для непосредственного трейдинга на дневном таймфрейме:
- Скользящая черного цвета с периодом 50.
- Коричневая МА с периодом 20.
- Синяя МА, имеющая период 5.
Если первоначальный анализ графика на недельном таймфрейме отражает картинку с расположением цветных, стремящихся вверх линий, над черным мувингом — это благоприятная ситуация для покупок.
В данном случае, перейдя на дневной график, следует искать моменты для открытия длинных позиций. Оптимальным вариантом открытия BUY является ситуация, когда синяя линия пересекла коричневую сверху вниз и тут же, развернувшись в обратном направлении, пересекла ее уже снизу вверх. На закрытии свечи открывается длинная позиция. Защитный Stop Loss выставляется под последним локальным минимумом.
Take Profit не предусматривается в данной стратегии. Stop Loss периодически переносится по движению тренда, как это показано на рисунке, пока он не пробивается медвежьей свечой. Видно, что результатом сделки явилась довольно приличная прибыль. Сделки на продажу совершаются аналогично, но с точностью до наоборот. Инвесторы, использующие данный метод торговли, также советуют передвигать Stop Loss после прохождения ценой 30 пунктов в нужном направлении.
Помимо этого можно использовать и вариант закрытия ордера после получения определенного профита (не следует слишком жадничать), а затем снова искать благоприятные моменты для входа в рынок. Он всегда награждает тех, кто умеет ждать.
